研究發(fā)現(xiàn)Twitter消息可預(yù)測個股漲跌

Win7之家（ afsion.com.cn）：研究發(fā)現(xiàn)Twitter消息可預(yù)測個股漲跌

      據(jù)美國科技博客網(wǎng)站VentureBeat報(bào)道，美德兩國大學(xué)日前實(shí)施的最新研究發(fā)現(xiàn)，Twitter消息可預(yù)測個股的漲跌情況。

　　美國佩斯大學(xué)的研究結(jié)果顯示，通過一家公司在社交媒體上的受歡迎程度，可預(yù)測該公司股價日常走勢。德國慕尼黑科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家還推出了一家網(wǎng)站，根據(jù)Twitter消息中包含的信息預(yù)測個股走勢。該大學(xué)之前曾實(shí)施了一項(xiàng)研究，研究所采用的情感分析方法被用于分析與某些股票相關(guān)的Twitter消息，以及這些消息是否包含“買入”、“賣出”或“持有”等信息。

　　這項(xiàng)研究表明，Twitter消息所反映的用戶情緒可用于追蹤個股的股市回報(bào)率，甚至能提前一天預(yù)測這些股票漲跌情況。如果投資者在2010年上半年以Twitter消息上的用戶情緒為導(dǎo)向購買股票，那么他們的平均收益率最高可達(dá)15%。

　　佩斯大學(xué)的研究僅僅追蹤了三家公司的股價——星巴克、可口可樂和耐克，而慕尼黑科技大學(xué)的研究則對2010年上半年與標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)500所有公司有關(guān)的Twitter消息進(jìn)行了分析，衡量了這些消息同股票收益率、交易量和股價波動的關(guān)系。這項(xiàng)研究涉及25萬條Twitter消息。

　　該研究發(fā)現(xiàn)，Twitter消息中含有的這些信息相當(dāng)迅速地捕捉到市場變化情況，Twitter上強(qiáng)烈的買入信號往往會預(yù)示著某支股票會在第二天帶給投資者高于預(yù)期的收益率。同時，涉及某支股票的Twitter消息多少還與第二天該股票交易量高低密切相關(guān)。波動幅度較大(意味著股價變化很大)會導(dǎo)致相關(guān)Twitter消息數(shù)量增多，因?yàn)橛脩舳技娂娤蛲�行請教這方面的信息。

　　當(dāng)某支股票的交易量增加，Twitter用戶在這支股票上的分歧會更大。研究人員還分析了投資建議在Twitter上傳播的過程，以及給出更高質(zhì)量投資建議的用戶是否會擁有更多的粉絲和更高的轉(zhuǎn)發(fā)率。令人奇怪的是，相比常見的Twitter消息，轉(zhuǎn)發(fā)的Twitter消息在預(yù)測收益率方面并不包含更高質(zhì)量的投資建議。(皓岳)